ReqQuoteInsert
报价录入请求，如果出错，则返回响应OnRspQuoteInsert和OnErrRtnQuoteInsert；正确则推送OnRtnQuote、OnRtnOrder和OnRtnTrade。
单边报价和双边报价，都是用一个接口 ReqQuoteInsert。
在
单边报价的时候，只需要另一边的数量填0，交易核心就能区分开。另外，无论是单边还是双边，Ask/BidOrderRef都是要填的。
◇ 1.函数原型
virtual int ReqQuoteInsert(CThostFtdcInputQuoteField *pInputQuote, int nRequestID) = 0;
◇ 2.参数
pInputQuote：输入的报价
struct CThostFtdcInputQuoteField
{
///经纪公司代码
TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///报价引用
TThostFtdcOrderRefType QuoteRef;
///用户代码
TThostFtdcUserIDType UserID;
///卖价格
TThostFtdcPriceType AskPrice;
///买价格
TThostFtdcPriceType BidPrice;
///卖数量
TThostFtdcVolumeType AskVolume;
///买数量
TThostFtdcVolumeType BidVolume;
///请求编号
TThostFtdcRequestIDType RequestID;
///业务单元
TThostFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
///卖开平标志
TThostFtdcOffsetFlagType AskOffsetFlag;
///买开平标志
TThostFtdcOffsetFlagType BidOffsetFlag;
///卖投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType AskHedgeFlag;
///买投机套保标志
TThostFtdcHedgeFlagType BidHedgeFlag;
///衍生卖报单引用
TThostFtdcOrderRefType AskOrderRef;
///衍生买报单引用
TThostFtdcOrderRefType BidOrderRef;
///应价编号
TThostFtdcOrderSysIDType ForQuoteSysID;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///投资单元代码
TThostFtdcInvestUnitIDType InvestUnitID;
///交易编码
TThostFtdcClientIDType ClientID;
///IP地址
TThostFtdcIPAddressType IPAddress;
///Mac地址
TThostFtdcMacAddressType MacAddress;
};
ForQuoteSysID：询价编号，用于唯一定位一笔询价
BidOrderRef：要比AskOrderRef大。
nRequestID：请求ID，对应响应里的nRequestID，无递增规则，由用户自行维护。
◇ 3.返回
0，代表成功。
-1，表示网络连接失败；
-2，表示未处理请求超过许可数；
-3，表示每秒发送请求数超过许可数。
◇ 4.示例调用
CThostFtdcInputQuoteField t = { 0 };
strcpy_s(t.BrokerID, "9999");
strcpy_s(t.InvestorID, "1000001");
strcpy_s(t.InstrumentID, "rb1809");
strcpy_s(t.UserID, "1000001");
strcpy_s(t.ExchangeID, "SHFE");
t.AskPrice = 200;
t.BidPrice = 150;
t.AskVolume = 1;
t.BidVolume = 1;
t.AskOffsetFlag = THOST_FTDC_OF_Open;///卖开平标志
t.BidOffsetFlag = THOST_FTDC_OF_Open;///买开平标志
t.AskHedgeFlag = THOST_FTDC_HF_Hedge;///卖投机套保标志
t.BidHedgeFlag = THOST_FTDC_HF_Hedge;///买投机套保标志
_itoa_s(OrderRef, t.AskOrderRef, 10);///衍生卖报单引用
OrderRef++;
_itoa_s(OrderRef, t.BidOrderRef, 10);///衍生买报单引用
OrderRef++;
m_pUserApi->ReqQuoteInsert(&t, nRequestID++);
◇ 5.FAQ
询价时报：“没有该合约的做市商”？
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这是因为询价合约不对，目前期权合约可以参加询价。 |
询价时报：“CTP：当前时间禁止询价”？
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这是因为期货公司一般把询价限制时间设置为60秒询价一次，周期内不能多次询价。 |
询价时报：“CTP：当前价差禁止询价”？
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交易所有询价价差的限制，期货公司可以在柜台上进行设置，一般如下：
询价价差的判断过程 1）看最新价对应于上面的哪一档次，确定价差的最小值 2）计算买价和卖价的价差，看是否大于设置的价差（等于也不行） 如果2）通过，那么询价单报入交易所，否则会被CTP直接拒绝。 |
“非法的做市商响应”是什么原因？
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这可能是所用交易编码非做市商专用所致。 |
各家交易所第二次报价是否会撤销第一次报价？
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中金所：不会撤销 大商所：不会撤销 郑商所：会撤销 上期所：会撤销 |
