OnRtnDepthMarketData
深度行情通知，当SubscribeMarketData订阅行情后，行情通知由此推送。
◇ 1.函数原型
virtual void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData) {};
◇ 2.参数
pDepthMarketData：深度行情
struct CThostFtdcDepthMarketDataField
{
///交易日
TThostFtdcDateType TradingDay;
///合约代码
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///交易所代码
TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
///合约在交易所的代码
TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
///最新价
TThostFtdcPriceType LastPrice;
///上次结算价
TThostFtdcPriceType PreSettlementPrice;
///昨收盘
TThostFtdcPriceType PreClosePrice;
///昨持仓量
TThostFtdcLargeVolumeType PreOpenInterest;
///今开盘
TThostFtdcPriceType OpenPrice;
///最高价
TThostFtdcPriceType HighestPrice;
///最低价
TThostFtdcPriceType LowestPrice;
///数量
TThostFtdcVolumeType Volume;
///成交金额
TThostFtdcMoneyType Turnover;
///持仓量
TThostFtdcLargeVolumeType OpenInterest;
///今收盘
TThostFtdcPriceType ClosePrice;
///本次结算价
TThostFtdcPriceType SettlementPrice;
///涨停板价
TThostFtdcPriceType UpperLimitPrice;
///跌停板价
TThostFtdcPriceType LowerLimitPrice;
///昨虚实度
TThostFtdcRatioType PreDelta;
///今虚实度
TThostFtdcRatioType CurrDelta;
///最后修改时间
TThostFtdcTimeType UpdateTime;
///最后修改毫秒
TThostFtdcMillisecType UpdateMillisec;
///申买价一
TThostFtdcPriceType BidPrice1;
///申买量一
TThostFtdcVolumeType BidVolume1;
///申卖价一
TThostFtdcPriceType AskPrice1;
///申卖量一
TThostFtdcVolumeType AskVolume1;
///申买价二
TThostFtdcPriceType BidPrice2;
///申买量二
TThostFtdcVolumeType BidVolume2;
///申卖价二
TThostFtdcPriceType AskPrice2;
///申卖量二
TThostFtdcVolumeType AskVolume2;
///申买价三
TThostFtdcPriceType BidPrice3;
///申买量三
TThostFtdcVolumeType BidVolume3;
///申卖价三
TThostFtdcPriceType AskPrice3;
///申卖量三
TThostFtdcVolumeType AskVolume3;
///申买价四
TThostFtdcPriceType BidPrice4;
///申买量四
TThostFtdcVolumeType BidVolume4;
///申卖价四
TThostFtdcPriceType AskPrice4;
///申卖量四
TThostFtdcVolumeType AskVolume4;
///申买价五
TThostFtdcPriceType BidPrice5;
///申买量五
TThostFtdcVolumeType BidVolume5;
///申卖价五
TThostFtdcPriceType AskPrice5;
///申卖量五
TThostFtdcVolumeType AskVolume5;
///当日均价
TThostFtdcPriceType AveragePrice;
///业务日期
TThostFtdcDateType ActionDay;
};
◇ 3.返回
无
◇ 4.FAQ
行情中有些字段出现极大值，为什么？
|
行情通知中，例如结算价、收盘价、买卖价出现double极大值，则表示该字段没有值。例如涨停板的时候，因为没有卖价，会给出一个double极大值，同时卖量为0。 |
郑商所的结算价在盘中也会送出，但数值在盘中不会变化，这和盘后推送的结算价怎么区分？
|
郑商所夜盘收盘后会推送结算价，这也就是早上行情中有可能会收到结算价的原因，盘中行情中推送的结算价数值不会发生变化。无夜盘的合约，盘中不会收到结算价。白盘收盘后郑商所也会推送所有合约最新的结算价，CTP对交易所推送的结算价不做处理，直接转发。 |
郑商所的UDP行情里，Tradingday和AveragePrice字段都是空的，但是TCP行情里有，这是为什么？
|
UDP行情不推送AveragePrice字段；TCP行情里的Tradingday和AveragePrice是CTP给的。 |
行情中哪些字段是CTP自己计算发出的？
|
郑商所的套利合约的涨跌停板价由CTP计算，交易所不发 成交总额郑商所不推送由CTP计算，另外cffex,dce,shfe,ine这几家的成交均价不推送，由ctp计算。 |
发现连上前置后，为什么收到的行情涨跌停价是0？
|
连上的如果是mdfront的话可能mdfront是级联的，也就是说上一级还是mdfront这两个mdfront如果版本不对，也同样会导致这个问题 |
订阅后大商所组合合约行情不跳动，其他交易终端（闪电王、快期等）的组合合约都有行情且在跳跃，为什么？
|
大商所只会推送单腿合约的行情，组合合约的行情需要下端自行计算。其他终端则是实时计算两条腿的价差，故行情看上去一直跳跃。 |
