秀丸エディタ ver.3.14からはhex関数がありますのでそれを利用します。 また、Ver.8.56以降では、sprintf関数も使用できます。 (使用可能な書式指定構文に関しては、マクロヘルプを参照してください)

#n = 15;
message hex(#n);
message sprintf("0x%04x", #n);
message sprintf("0x%04X", #n);