CpCalcOptGreeks
설명: 옵션 Greeks 값들을 계산
모듈위치: CpUtil.dll
Method
object.Calculate()
입력된 Property값들을 이용하여 옵션 Greeks 값들을 계산
Property
Object.CallPutType = Value
CALLPUT_TYPE(쓰기전용) - 계산하려는 옵션종목이 Call 인지 Put 인지를 나타내는 콜풋유형
-
OT_CALL : 콜옵션
-
OT_PUT : 풋옵션
Object.Price = Value
double(쓰기전용) - 계산하려는 옵션종목의 가격
Object.UnderPrice = Value
double(쓰기전용) - 계산하려는 옵션종목의 기초자산가격
Object.ExerPrice = Value
double(쓰기전용) - 계산하려는 옵션종목의 행사가격
Object.VolatilityType = Value
VOLATILITY_TYPE(쓰기전용) - 계산하려는 옵션종목의 변동성 종류
-
VT_HISTORY: 역사적 변동성
-
VT_IMPLIED: 내재 변동성
Object.Volatility = Value
double(쓰기전용) - 계산하려는 옵션종목의 변동성
Object.ExpirDays = Value
double(쓰기전용) - 계산하려는 옵션종목의 잔존일수
Object.RFInterRate = Value
double(쓰기전용) - 무위험 이자율
Object.DividRate = Value
double(쓰기전용) - 계산하려는 옵션종목의 배당액지수 현재가치
Value = Object.TV
double(읽기전용) - 계산된 이론가격
Value = Object.Delta
double(읽기전용) - 계산된 델타값
Value = Object.Gamma
double(읽기전용) - 계산된 감마값
Value = Object.Theta
double(읽기전용) - 계산된 세타값
Value = Object.Vega
double(읽기전용) - 계산된 베가값
Value = Object.Rho
double(읽기전용) - 계산된 로값
Value = Object.IV
double(읽기전용) - 계산된 내재변동성값